X公司和Y公司的各自在市場(chǎng)上的10年期500萬(wàn)美元的投資可以獲得的收益率為：
X公司希望以固定利率進(jìn)行投資，而Y公司希望以浮動(dòng)利率進(jìn)行投資。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利率互換，其中銀行作為中介獲得的報(bào)酬是0.2％的利差，而且要求互換對(duì)雙方具有同樣的吸引力。
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最新試題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。