互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）