運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）