A.買進(jìn)該項資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買進(jìn)該項資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項資產(chǎn)的看漲期權(quán)
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A.越差
B.越好
C.不確定
D.減弱
A.復(fù)式計息
B.單式計息
C.各期加總
D.單復(fù)結(jié)合
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.考克斯(Cox)
B.費(fèi)雪.布萊克(Fisher Black)和麥隆.舒爾斯(Myron Scholes)
C.羅伯特.莫頓(Robert Merton)
D.馬柯維茨(Markowitz)
最新試題
采取做市商制度,可以提升互換的市場效率。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
已知如下哪些條件,則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時,該投資者可以盈利。
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有()
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為()
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆,為了防止大豆價格的波動,應(yīng)采取什么樣的策略?()