問答題假設(shè)投資者持有20000美元的某股票組合,他想用SP500指數(shù)期貨合約來套期保值,目前指數(shù)為1000點,股票組合價格波動的月標(biāo)準(zhǔn)差為2.4,SP500指數(shù)期貨價格波動的月標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,兩者間的相關(guān)系數(shù)為0.6,請問如何進(jìn)行套期保值操作?(注:指數(shù)的一個點代表250美元)
您可能感興趣的試卷
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
題型:單項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型:判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些?()
題型:多項選擇題
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
題型:多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型:判斷題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有()
題型:多項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為()
題型:單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程?()
題型:單項選擇題
采取做市商制度,可以提升互換的市場效率。
題型:判斷題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型:判斷題