國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。

運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。