問答題某股票預(yù)計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價等于30，所有期限的無風險連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，某投資者剛?cè)〉迷摴善?個月期的遠期合約空頭，請問：該遠期價格等于多少？若交割價格等于遠期價格，則遠期合約的初始值等于多少？3個月后，該股票價格漲到35元，無風險利率仍為6%，此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少？
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3.單項選擇題假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。
A.12%
B.10%
C.10.5%
D.11%
最新試題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
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多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
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運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
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國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
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標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題