問(wèn)答題假設(shè)一種不支付紅利股票目前的市價(jià)為10元，3個(gè)月后該股票價(jià)格為11元，或?yàn)?元。假設(shè)現(xiàn)在的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為10%，如何為一份3個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為10.5元的該股票歐式看漲期權(quán)定價(jià)？
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2.問(wèn)答題簡(jiǎn)述套期保值，套利和投機(jī)的區(qū)別。
3.問(wèn)答題列出期貨交易中主要風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
4.名詞解釋指數(shù)套利
最新試題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題