可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。