投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）