單項選擇題投資者A簽署的利率互換協(xié)議，約定收到LIBOR浮動利率，支付固定利率5%，每半年交換一次利息，名義本金100萬元。當前，6個月的LIBOR利率為4%，這意味著（）。
A.本次互換，A將收到2萬元利息，支付2.5萬元利息
B.本次互換，A將收到2.5萬元利息，支付2萬元利息
C.下一次互換，A將收到2萬元利息，支付2.5萬元利息
D.下一次互換，A將收到2.5萬元利息，支付2萬元利息
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3.多項選擇題投資者A簽署了一項貨幣互換協(xié)議，每年支付美元利息，利率為4%，本金為100萬美元；收到歐元利息，利率為5%，本金為90萬歐元；互換期限為3年。則以下表述正確的是（）。
A.投資者A每年要支付美元利息5萬，收到歐元利息3.6萬
B.投資者A每年要支付美元利息4萬，收到歐元利息4.5萬
C.投資者A在最后一年，除利息外，還要支付美元本金100萬，收到歐元本金90萬
D.該貨幣互換協(xié)議可以用于規(guī)避歐元價格上漲的風險
E.該貨幣互換協(xié)議表明，投資者A預期未來歐元價格會下跌
4.單項選擇題用哪種衍生品作為套保工具時，需要動態(tài)套保？（）
A.遠期
B.期貨
C.互換
D.期權
5.單項選擇題套保期限為1個月時，為了從歷史樣本數(shù)據(jù)中尋找最優(yōu)套保比率，應該使用哪個樣本頻率？（）
A.日數(shù)據(jù)
B.周數(shù)據(jù)
C.月數(shù)據(jù)
D.季度數(shù)據(jù)
最新試題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題