A.投資者A每年要支付美元利息5萬(wàn)，收到歐元利息3.6萬(wàn)
B.投資者A每年要支付美元利息4萬(wàn)，收到歐元利息4.5萬(wàn)
C.投資者A在最后一年，除利息外，還要支付美元本金100萬(wàn)，收到歐元本金90萬(wàn)
D.該貨幣互換協(xié)議可以用于規(guī)避歐元價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)
E.該貨幣互換協(xié)議表明，投資者A預(yù)期未來(lái)歐元價(jià)格會(huì)下跌
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A.遠(yuǎn)期
B.期貨
C.互換
D.期權(quán)
A.日數(shù)據(jù)
B.周數(shù)據(jù)
C.月數(shù)據(jù)
D.季度數(shù)據(jù)
A.日期不匹配
B.標(biāo)的資產(chǎn)不匹配
C.數(shù)量不匹配
D.基差風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅
B.現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅
C.現(xiàn)貨價(jià)格下跌而期貨價(jià)格上漲
D.現(xiàn)貨價(jià)格上漲而期貨價(jià)格下跌
A.相關(guān)系數(shù)等于1
B.相關(guān)系數(shù)等于-1
C.相關(guān)系數(shù)等于0
D.通過(guò)調(diào)整數(shù)量，都可以
最新試題
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）