單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆浮動(dòng)利率負(fù)債，則以下表述正確的是（）。
A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無(wú)影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來(lái)?yè)p失
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1.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆固定利率資產(chǎn)，則以下表述正確的是（）。
A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌@得了相對(duì)更高的收益
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而獲得了相對(duì)更高的收益
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無(wú)影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來(lái)收益
2.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆浮動(dòng)利率資產(chǎn)，則以下表述正確的是（）。
A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無(wú)影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來(lái)?yè)p失
3.填空題某互換商報(bào)出了3年期的利率互換買價(jià)為5%，賣價(jià)為6%。A要與其簽訂3年期利率互換協(xié)議，要求收到固定利率、支付浮動(dòng)利率。則A收到的固定利率為（）。
最新試題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題