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A.避免了與直接購買資產(chǎn)有關(guān)的清算、融資和執(zhí)行等麻煩，降低了交易成本
B.總收益接受方能以比市場融資利率低得多的成本得到標(biāo)的資產(chǎn)的總收益
C.通常一些信用等級(jí)較低、資金受限的金融機(jī)構(gòu)作為總收益的接收方
D.通常資金充裕、有降低自身資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)暴露需求的金融機(jī)構(gòu)作為總收益的接收方
A.破產(chǎn)
B.兼并
C.交叉違約
D.降級(jí)
E.無法履行支付責(zé)任
F.拒償
G.重組
A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.以上都可以
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）