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A.避免了與直接購買資產(chǎn)有關(guān)的清算、融資和執(zhí)行等麻煩，降低了交易成本
B.總收益接受方能以比市場融資利率低得多的成本得到標(biāo)的資產(chǎn)的總收益
C.通常一些信用等級(jí)較低、資金受限的金融機(jī)構(gòu)作為總收益的接收方
D.通常資金充裕、有降低自身資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)暴露需求的金融機(jī)構(gòu)作為總收益的接收方
A.破產(chǎn)
B.兼并
C.交叉違約
D.降級(jí)
E.無法履行支付責(zé)任
F.拒償
G.重組
A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.以上都可以
A.多重違約籃子
B.第一違約籃子
C.第一損失籃子
D.以上都包括
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）