投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。