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A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權(quán)空頭構(gòu)成了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
B.一單位該看漲期權(quán)空頭與0.25單位股票多頭構(gòu)成了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
C.當(dāng)前市值為9的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券多頭和4單位該看漲期權(quán)多頭復(fù)制了該股票多頭
D.以上說(shuō)法都對(duì)
A.套利組合中通常只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.套利組合中任何資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)都是通過(guò)其他資產(chǎn)的賣(mài)空來(lái)融資
C.若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)
D.套利組合是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的
最新試題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）