多項選擇題下列哪些組合屬于牛市差價組合？（）

A.期限相同的低行權(quán)價看漲期權(quán)多頭和高行權(quán)價看漲期權(quán)空頭
B.期限相同的低行權(quán)價看漲期權(quán)空頭和高行權(quán)價看漲期權(quán)多頭
C.期限相同的低行權(quán)價看跌期權(quán)多頭和高行權(quán)價看跌期權(quán)空頭
D.期限相同的低行權(quán)價看跌期權(quán)空頭和高行權(quán)價看跌期權(quán)多頭


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1.單項選擇題若預(yù)期未來股價將小幅上漲，那么選擇下列哪種組合較好？（）

A.牛市差價組合
B.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價位的正向蝶式差價組合
C.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價位的反向蝶式差價組合
D.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價位的反向差期組合

2.單項選擇題對角組合的構(gòu)成期權(quán)具有什么特征？（）

A.行權(quán)價相同，期限不同
B.行權(quán)價不同，期限相同
C.行權(quán)價和期限都不同
D.行權(quán)價和期限都相同，期權(quán)種類（看漲期權(quán)與看跌期權(quán)）不同

3.多項選擇題下列定價法計算速度較快的有（）。

A.二叉樹定價法
B.三叉樹定價法
C.蒙特卡羅模擬定價法
D.顯性有限差分法

4.多項選擇題如果滿足可復(fù)制和無套利條件，下屬定價方法可以使用風(fēng)險中性定價法：（）。

A.二叉樹定價法
B.蒙特卡羅模擬定價法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法

5.多項選擇題下列哪些期權(quán)適合用有限差分法定價？（）

A.美式期權(quán)
B.路徑依賴期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.兩種標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)