問答題

【簡(jiǎn)答題】期權(quán)處于什么狀態(tài)時(shí)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大（?。?？為什么？

答案：期權(quán)處于平價(jià)點(diǎn)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大；因?yàn)槠跈?quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值共同構(gòu)成，當(dāng)期權(quán)價(jià)格超過平價(jià)價(jià)格或者低于平價(jià)價(jià)格時(shí)，即...

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【簡(jiǎn)答題】混合期權(quán)中的底部跨式組合策略適合投資者預(yù)期價(jià)格如何變化時(shí)運(yùn)用？并解釋！
答案：
適用于投資者預(yù)期市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)運(yùn)用；因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，不管是向執(zhí)行價(jià)格的那邊波動(dòng)，總盈虧線與0（橫...
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【簡(jiǎn)答題】如何構(gòu)建看漲（跌）期權(quán)的牛（熊）市正（反）向?qū)墙M合？
答案：
問答題
【簡(jiǎn)答題】畫出有（無(wú)）收益資產(chǎn)歐式看漲（跌）期權(quán)價(jià)格曲線。（要求在圖中體現(xiàn)出期權(quán)價(jià)格上、下限，時(shí)間價(jià)值等，并解釋。）
答案：I.無(wú)收益歐式看漲期權(quán)價(jià)格曲線圖如下：

有收益歐式看漲期權(quán)價(jià)格曲線如上圖，只是上限變?yōu)镾-I，平價(jià)...
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【簡(jiǎn)答題】期權(quán)價(jià)格的主要影響因素有哪些？分別和相應(yīng)期權(quán)（歐/美式、看漲/跌）具有何種關(guān)系？
答案：
問答題
【簡(jiǎn)答題】現(xiàn)在是12月份，某股票價(jià)格為20元，期權(quán)價(jià)格為2元。甲賣出一份該股票的歐式看跌期權(quán)，3月份到期，協(xié)議價(jià)格為18元，如果期權(quán)到期時(shí)該股票價(jià)格為15元，請(qǐng)問甲在整個(gè)過程中的現(xiàn)金流狀況如何？（注：一份期權(quán)合約包含100股股票）
答案：
12月份收入200元，3月份付出300元。
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【簡(jiǎn)答題】Black-Scholes（BS）期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件？
答案：1、股票價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)并服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價(jià)格波動(dòng)率是恒...
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【簡(jiǎn)答題】期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于買方還是賣方？為什么？
答案：賣方。因?yàn)槠跈?quán)合約的不平等性，賣方只有義務(wù)，也就是買方想要行權(quán)時(shí)，想要賣方無(wú)條件接受，就必須繳納保證金。
問答題
【簡(jiǎn)答題】期貨和期權(quán)的區(qū)別？
答案：
權(quán)利和義務(wù)；
標(biāo)準(zhǔn)化；
盈虧風(fēng)險(xiǎn)；
保證金；
買賣匹配；
套期保值。
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【簡(jiǎn)答題】假設(shè)A公司有一筆5年期的年收益率為11%、本金為100萬(wàn)英鎊的投資。如果A公司覺得美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，簡(jiǎn)要說(shuō)明A公司在互換市場(chǎng)上應(yīng)如何進(jìn)行操作。
答案：由于A公司認(rèn)為美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，因此A公司可以利用貨幣互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的貨幣屬性，通過貨幣互換將其英鎊投資轉(zhuǎn)換為美元投資...
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【簡(jiǎn)答題】利用利率互換如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？
答案：
利用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性；
利用利率互換轉(zhuǎn)換負(fù)債的利率屬性；
進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。

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【簡(jiǎn)答題】畫出有（無(wú)）收益資產(chǎn)歐式看漲（跌）期權(quán)價(jià)格曲線。（要求在圖中體現(xiàn)出期權(quán)價(jià)格上、下限，時(shí)間價(jià)值等，并解釋。）

【簡(jiǎn)答題】期權(quán)價(jià)格的主要影響因素有哪些？分別和相應(yīng)期權(quán)（歐/美式、看漲/跌）具有何種關(guān)系？

【簡(jiǎn)答題】Black-Scholes（BS）期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件？

【簡(jiǎn)答題】期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于買方還是賣方？為什么？

【簡(jiǎn)答題】期貨和期權(quán)的區(qū)別？

【簡(jiǎn)答題】假設(shè)A公司有一筆5年期的年收益率為11%、本金為100萬(wàn)英鎊的投資。如果A公司覺得美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，簡(jiǎn)要說(shuō)明A公司在互換市場(chǎng)上應(yīng)如何進(jìn)行操作。

【簡(jiǎn)答題】利用利率互換如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？

【簡(jiǎn)答題】期權(quán)處于什么狀態(tài)時(shí)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大（?。?？為什么？

【簡(jiǎn)答題】混合期權(quán)中的底部跨式組合策略適合投資者預(yù)期價(jià)格如何變化時(shí)運(yùn)用？并解釋！

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