問答題Black-Scholes（BS）期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件？
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一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
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馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
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看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
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題型：多項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題