某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）