判斷題不論選用什么方法來描述套期保值結(jié)果,模塊化原理總是適用的。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項(xiàng)選擇題為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供套期保值的金融工具有()。
A.期貨
B.遠(yuǎn)期
C.掉換
D.期權(quán)
2.單項(xiàng)選擇題套期保值應(yīng)當(dāng)有其成本的概念最早是由()提出的。
A.馬歇爾
B.凱恩斯
C.赫伯斯特
D.凱爾
3.多項(xiàng)選擇題在有選擇的套期保值中,生產(chǎn)者只對他們的部分產(chǎn)出進(jìn)行套期保值,比率取決于()。
A.套期保值的成本
B.市場價(jià)格波動的劇烈程度
C.套期保值手段的有效性
D.生產(chǎn)者對風(fēng)險(xiǎn)厭惡的程度
4.多項(xiàng)選擇題對于可貯存商品,包括大多數(shù)金融期貨,持有成本包括()。
A.機(jī)會成本
B.利息成本
C.倉儲成本
D.交易成本
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動劇烈,而變動方向難以預(yù)測時(shí),可構(gòu)建()策略。
A.看漲期權(quán)組成的牛市價(jià)差
B.看漲期權(quán)組成的熊市價(jià)差
C.底部跨式套購
D.頂部跨式套購
最新試題
已知如下哪些條件,則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()
題型:多項(xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致?()
題型:單項(xiàng)選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
題型:多項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有()
題型:多項(xiàng)選擇題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為()
題型:單項(xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題
一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
在對衍生證券定價(jià)時(shí),假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為()
題型:單項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型:判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
題型:多項(xiàng)選擇題