若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權的凈損益；

若期權價格為3元，建立一個套利組合。

若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

某股票現在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據復制組合原理，該期權價值是（）元。

若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

利用風險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權的價值。

利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。

下列因素發(fā)生變動，會導致看漲期權價值和看跌期權價值反向變動的有（）。

下列關于對敲的表述中，正確的有（）。

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。