某期權(quán)交易所2017年5月18日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
要求：針對以下互不相干的幾問進(jìn)行
回答：
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后該股票價格上漲20％，該投資組合的凈損益是多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。
假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風(fēng)險利率為每年4％。要求：利用風(fēng)險中性原理確定期權(quán)的價值。
若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；
下列關(guān)于對敲的表述中，正確的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（）。