A.多頭對(duì)敲是同時(shí)買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
B.空頭對(duì)敲是同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
C.多頭對(duì)敲的最壞結(jié)果是股價(jià)等于執(zhí)行價(jià)格，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本
D.當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，多頭對(duì)敲的最低凈收人為看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，最低凈收益為期權(quán)價(jià)格
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A.到期日股票價(jià)格低于41元
B.到期日股票價(jià)格介于41元至50元之間
C.到期日股票價(jià)格介于50元至59元之間
D.到期日股票價(jià)格高于59元
A.股票價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.到期時(shí)間
D.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
A.空頭期權(quán)到期日價(jià)值為-5元
B.多頭期權(quán)到期日價(jià)值5元
C.買方期權(quán)凈損益為3元
D.賣方期權(quán)凈損益為-2元
A.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合
B.出售拋補(bǔ)的看漲期權(quán)是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格，執(zhí)行價(jià)格等于購買價(jià)格時(shí)，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格，凈損失為期權(quán)價(jià)格
最新試題
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若到期日ABE公司的股票市價(jià)是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；
利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理，計(jì)算D公司股價(jià)的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價(jià)值。
若3個(gè)月后ABC公司的股票市價(jià)是每股9元，計(jì)算3個(gè)月后期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值；
若期權(quán)價(jià)格為3元，建立一個(gè)套利組合。
若期權(quán)價(jià)格為4元，建立一個(gè)套利組合。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為35元，其空頭看漲期權(quán)到期價(jià)值為多少，投資凈損益為多少。
若到期日ABC公司的股票市價(jià)是每股15元，計(jì)算賣出期權(quán)的凈損益；
甲投資人同時(shí)買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時(shí)股票價(jià)格為多少時(shí)投資者能獲得2元的凈收益；