若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；

甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。

假設(shè)年無風(fēng)險利率為4％，計(jì)算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？

利用風(fēng)險中性原理，計(jì)算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價值。

下列關(guān)于對敲的表述中，正確的有（）。

有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權(quán)價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計(jì)算錯誤的是（）。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

若3個月后ABC公司的股票市價是每股9元，計(jì)算3個月后期權(quán)的內(nèi)在價值；

某投資者采用拋補(bǔ)性看漲期權(quán)投資策略，計(jì)算投資者能獲得的最大凈收益。