問答題假設(shè)A證券的期望報酬率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差是12％。B證券的預(yù)期報酬率是18％，標(biāo)準(zhǔn)差是20％。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50％。如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
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2.問答題
ABC公司有A和B兩個投資機(jī)會，假設(shè)未來的經(jīng)濟(jì)狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：
【要求】
5.多項選擇題下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
A.無風(fēng)險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計通貨率提高時，證券市場線向上平移
C.投資者對風(fēng)險的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
最新試題
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
題型：多項選擇題
計息期利率等于（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險和報酬的表述中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
遞延年金具有如下特點（）。
題型：多項選擇題
計算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；
題型：問答題
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
題型：問答題
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
題型：問答題
投資決策中用來衡量項目風(fēng)險的，可以是項目的（）。
題型：多項選擇題