ABC公司有A和B兩個投資機會，假設(shè)未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：
【要求】
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A.無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計通貨率提高時，證券市場線向上平移
C.投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標準差為18％
B.甲投資人的期望報酬率20％
C.甲投資人的期望報酬率22.4％
D.甲投資人的標準差為28％
A.最低的預(yù)期報酬率為6％
B.最高的預(yù)期報酬率為8％
C.最高的標準差為15％
D.最低的標準差為10％
A.預(yù)期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預(yù)期報酬率的標準差
D.預(yù)期報酬率的方差
最新試題
判斷A和B方案哪個好？
下列關(guān)于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風險組合，則下列說法中正確的有（）。
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點的是（）。
關(guān)于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標準差；
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。