A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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你可能感興趣的試題
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
最新試題
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險和報酬的表述中，正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
下列關(guān)于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
關(guān)于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的有（）