單項(xiàng)選擇題期貨套期保值的資產(chǎn)不匹配問(wèn)題可以通過(guò)（）策略進(jìn)行優(yōu)化。

A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)最早的利率期貨品種是（）。

A.國(guó)債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲人民幣期貨
D.外匯期貨

2.單項(xiàng)選擇題（）是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

A.歐洲市場(chǎng)
B.北美市場(chǎng)
C.東亞市場(chǎng)
D.非洲市場(chǎng)

3.單項(xiàng)選擇題套期保值者采取滾動(dòng)套期保值的不足有（）。

A.企業(yè)無(wú)法需要更改計(jì)劃
B.增加了套期保值的交易成本
C.減少了額外的基差風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
D.減少了套期所獲得的收益

4.單項(xiàng)選擇題（）陡增催生了第一批大規(guī)模外匯期貨合約交易。

A.外匯風(fēng)險(xiǎn)
B.貨幣風(fēng)險(xiǎn)
C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前不支付紅利的股票價(jià)格為300美元，1年遠(yuǎn)期價(jià)格為320美元，銀行的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，套利者應(yīng)如何套利？（）

A.借入300萬(wàn)美元，買入1萬(wàn)股股票，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)賣出1萬(wàn)股股票
B.賣空1萬(wàn)股股票，以銀行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)賣出1萬(wàn)股股票
C.借入300萬(wàn)美元，買入1萬(wàn)股股票，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)買入1萬(wàn)股股票
D.賣空1萬(wàn)股股票，以銀行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)買入1萬(wàn)股股票