運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。