期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

最便宜交割債券的作用包括（）

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。