最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

遠期合約雙方需要交納保證金。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。