單項選擇題假設(shè)目前不支付紅利的股票價格為300美元，1年遠期價格為320美元，銀行的無風(fēng)險年利率為5%，套利者應(yīng)如何套利？（）

A.借入300萬美元，買入1萬股股票，在遠期市場賣出1萬股股票
B.賣空1萬股股票，以銀行無風(fēng)險利率投資，在遠期市場賣出1萬股股票
C.借入300萬美元，買入1萬股股票，在遠期市場買入1萬股股票
D.賣空1萬股股票，以銀行無風(fēng)險利率投資，在遠期市場買入1萬股股票


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1.單項選擇題一家英國公司60天后要賣出80噸銅，擔(dān)心銅價格下降漲，英國公司可以（）。

A.買入以80噸銅為標(biāo)的物的遠期合約
B.賣出以80噸銅為標(biāo)的物的遠期合約
C.立即買入80噸銅
D.立即賣出80噸銅

2.單項選擇題套期保值是通過（）以轉(zhuǎn)移價格波動風(fēng)險。

A.主動承擔(dān)價格風(fēng)險
B.保證金杠桿交易
C.遠期市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧對沖
D.獲取無風(fēng)險收益

3.單項選擇題關(guān)于套期保值交易，下列說法正確的是（）

A.套期保值者只能運用遠期進行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠期合約的多頭方
C.套期保值者持有現(xiàn)貨頭寸，可以為多頭，也可以為空頭
D.套期保值交易一定會獲取收益

4.單項選擇題（）在一定程度上具有引領(lǐng)資產(chǎn)現(xiàn)貨價格變化的信號功能。

A.現(xiàn)貨價格
B.期貨價格
C.批發(fā)價格
D.基差

5.單項選擇題期貨套期保值的時間不匹配問題可以通過（）策略進行優(yōu)化。

A.滾動套期保值
B.市場對沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的