單項(xiàng)選擇題金融工程需要通過建立模型來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的定量化，因此，要對(duì)現(xiàn)實(shí)的世界做出一定假設(shè)，以下哪一項(xiàng)不屬于這些假設(shè)（）。

A.市場無摩擦性
B.無對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場存在套利機(jī)會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.以上全部是

2.單項(xiàng)選擇題哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

A.幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.普通布朗運(yùn)動(dòng)
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)
D.馬爾科夫隨機(jī)過程

6.單項(xiàng)選擇題馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

A.弱形式有效市場
B.半強(qiáng)形式有效
C.半弱形式有效
D.強(qiáng)形式有效市場

7.多項(xiàng)選擇題除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率

8.多項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

A.增量之間相互獨(dú)立
B.增量服從正態(tài)分布
C.增量之間具有相依性
D.增量服從t分布

9.多項(xiàng)選擇題一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

A.漂移項(xiàng)
B.隨機(jī)項(xiàng)
C.方差項(xiàng)
D.噪聲項(xiàng)

10.多項(xiàng)選擇題根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票之系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好
D.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率