A.凸性是對(duì)債券價(jià)格關(guān)于到期收益率變化函數(shù)彎曲程度的一種度量
B.投資者要想購(gòu)買凸性較小的債券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率
C.在正凸性區(qū)域，價(jià)格-收益率曲線表現(xiàn)出不具備吸引力的不對(duì)稱性
D.具有較大曲率的債券在收益率下降時(shí)，其價(jià)格的增加量小于收益率上升時(shí)價(jià)格的減少量
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A.它比√T*1天的波動(dòng)率小
B.它等于√T*1天的波動(dòng)率
C.它比√T*1天的波動(dòng)率大
D.不確定
A.日
B.周
C.月
D.年
A.越大
B.越小
C.相同
D.無法判斷
A.展望期為一年，置信度為99%的VaR
B.展望期為一年，置信度為99.9%的VaR
C.展望期為半年，置信度為99%的VaR
D.展望期為半年，置信度為99.9%的VaR
A.期權(quán)多頭方的Theta通常是正值
B.如果用絕對(duì)值來衡量，短期平值期權(quán)的Theta值最大
C.無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，Gamma的符號(hào)總為負(fù)
D.平值期權(quán)的Gamma最小，實(shí)值期權(quán)的Gamma接近1，虛值期權(quán)的Gamma接近0
最新試題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，跨國(guó)公司和涉外企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有（）
流動(dòng)性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
金融期貨合約的保證金制度有（）。
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
在1?4的遠(yuǎn)期率協(xié)議中，1?4是指（）。
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是盡量減少企業(yè)的會(huì)計(jì)性暴露凈頭寸。實(shí)現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
用確定性來代替風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具包括（）。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施的職能有（）。
利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性有（）
訂立保值條款有（）。