A.展望期為一年，置信度為99%的VaR
B.展望期為一年，置信度為99.9%的VaR
C.展望期為半年，置信度為99%的VaR
D.展望期為半年，置信度為99.9%的VaR

A.期權(quán)多頭方的Theta通常是正值
B.如果用絕對值來衡量，短期平值期權(quán)的Theta值最大
C.無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，Gamma的符號總為負
D.平值期權(quán)的Gamma最小，實值期權(quán)的Gamma接近1，虛值期權(quán)的Gamma接近0

A.看跌期權(quán)的Delta總為負，因為看跌期權(quán)在股票下跌時獲利，期權(quán)價值和股票價格負相關(guān)
B.對于看跌期權(quán)，當股票價格很高時，Delta趨近1
C.對于看漲期權(quán)，當股票價格很高時，Delta接近0
D.臨近到期時，價外和價內(nèi)期權(quán)的價值與股票價格的關(guān)系趨于穩(wěn)定，因此Delta變化不大，Gamma接近1

A.期權(quán)rho是指期權(quán)價值對無風險利率變動的敏感程度
B.看漲期權(quán)的Rho是正的并且當看漲期權(quán)是實值時該數(shù)值越大
C.對于歐式看漲期權(quán)，利率越高，期權(quán)價值越低

A.平值看漲期權(quán)delta約為0.5
B.平值看漲期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1
C.平值看跌期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1
D.平值看跌期權(quán)delta約為-0.5