A.期權(quán)多頭方的Theta通常是正值
B.如果用絕對(duì)值來衡量，短期平值期權(quán)的Theta值最大
C.無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，Gamma的符號(hào)總為負(fù)
D.平值期權(quán)的Gamma最小，實(shí)值期權(quán)的Gamma接近1，虛值期權(quán)的Gamma接近0

A.看跌期權(quán)的Delta總為負(fù)，因?yàn)榭吹跈?quán)在股票下跌時(shí)獲利，期權(quán)價(jià)值和股票價(jià)格負(fù)相關(guān)
B.對(duì)于看跌期權(quán)，當(dāng)股票價(jià)格很高時(shí)，Delta趨近1
C.對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)股票價(jià)格很高時(shí)，Delta接近0
D.臨近到期時(shí)，價(jià)外和價(jià)內(nèi)期權(quán)的價(jià)值與股票價(jià)格的關(guān)系趨于穩(wěn)定，因此Delta變化不大，Gamma接近1

A.期權(quán)rho是指期權(quán)價(jià)值對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)的敏感程度
B.看漲期權(quán)的Rho是正的并且當(dāng)看漲期權(quán)是實(shí)值時(shí)該數(shù)值越大
C.對(duì)于歐式看漲期權(quán)，利率越高，期權(quán)價(jià)值越低

A.平值看漲期權(quán)delta約為0.5
B.平值看漲期權(quán)變?yōu)樯疃葘?shí)值delta約為1
C.平值看跌期權(quán)變?yōu)樯疃葘?shí)值delta約為1
D.平值看跌期權(quán)delta約為-0.5