A.日
B.周
C.月
D.年
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A.越大
B.越小
C.相同
D.無(wú)法判斷
A.展望期為一年，置信度為99%的VaR
B.展望期為一年，置信度為99.9%的VaR
C.展望期為半年，置信度為99%的VaR
D.展望期為半年，置信度為99.9%的VaR
A.期權(quán)多頭方的Theta通常是正值
B.如果用絕對(duì)值來(lái)衡量，短期平值期權(quán)的Theta值最大
C.無(wú)論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，Gamma的符號(hào)總為負(fù)
D.平值期權(quán)的Gamma最小，實(shí)值期權(quán)的Gamma接近1，虛值期權(quán)的Gamma接近0
A.看跌期權(quán)的Delta總為負(fù)，因?yàn)榭吹跈?quán)在股票下跌時(shí)獲利，期權(quán)價(jià)值和股票價(jià)格負(fù)相關(guān)
B.對(duì)于看跌期權(quán)，當(dāng)股票價(jià)格很高時(shí)，Delta趨近1
C.對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)股票價(jià)格很高時(shí)，Delta接近0
D.臨近到期時(shí)，價(jià)外和價(jià)內(nèi)期權(quán)的價(jià)值與股票價(jià)格的關(guān)系趨于穩(wěn)定，因此Delta變化不大，Gamma接近1
A.期權(quán)rho是指期權(quán)價(jià)值對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)的敏感程度
B.看漲期權(quán)的Rho是正的并且當(dāng)看漲期權(quán)是實(shí)值時(shí)該數(shù)值越大
C.對(duì)于歐式看漲期權(quán)，利率越高，期權(quán)價(jià)值越低
最新試題
訂立保值條款有（）。
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
用確定性來(lái)代替風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具包括（）。
減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的控制方法有（）。
下列哪個(gè)模型利用期權(quán)定價(jià)理論？（）
信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素有（）。
金融期貨合約的保證金制度有（）。
利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性有（）
金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析包括（）。
利率上限是用來(lái)保護(hù)（）。