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單項選擇題對于消費類資產(chǎn)的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。

A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R

1.單項選擇題當前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權的價格所用的風險中性概率為（）

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5

2.單項選擇題某投資者與證券公司簽署權益互換協(xié)議，以固定利率10％換取5000萬元滬深300指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當前指數(shù)為4000點，一年后互換到期，滬深300指數(shù)上漲至4500點，該投資者收益（）萬元。

A.125
B.525
C.500
D.625

3.單項選擇題假設某橡膠期貨合約60天后到期交割，目前橡膠現(xiàn)貨價格為11500元／噸，無風險利率為6％，儲存成本為3％，便利收益為1％，根據(jù)持有成本理論，該期貨合約理論價格為（）元/噸。

A.12420
B.11690
C.12310
D.11653

4.單項選擇題對于消費類資產(chǎn)的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。

A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R

5.單項選擇題標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設無風險利率為8％，連續(xù)復利，計算對應1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權理論價格為（）元。

A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52