持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。