Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。

法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

計算互換中美元的固定利率（）。