Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。