期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

計算互換中美元的固定利率（）。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。