A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
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A.股票組合比市場整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
最新試題
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。