A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場(chǎng)沖擊成本
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過(guò)投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過(guò)股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡(jiǎn)單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場(chǎng)的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
最新試題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。