A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
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A.實(shí)際的期指高于上界,進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界,進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界,進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界,進(jìn)行反向套利
A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
最新試題
股指期貨自身的特殊性有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下說法正確的是()。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
以下說法正確的是()。