A.不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)；同一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡(jiǎn)便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性
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A.中國(guó)香港的恒指期貨交易
B.英國(guó)的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國(guó)的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易
A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重
B.成分股數(shù)目不會(huì)變化
C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次
D.以2004年9月30日為基礎(chǔ)
A.看漲期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.看跌期權(quán)
最新試題
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）