單項(xiàng)選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
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1.單項(xiàng)選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)，期指點(diǎn)為8570點(diǎn)。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
2.單項(xiàng)選擇題某基金經(jīng)理持有價(jià)值9000萬(wàn)元的滬深股票組合，其組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，應(yīng)該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
3.單項(xiàng)選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、350萬(wàn)元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
4.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉(cāng)量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉(cāng)量49855手，空頭持倉(cāng)量100008手，則下一個(gè)交易日開市后（）。
A.將被強(qiáng)平空頭持倉(cāng)1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉(cāng)1153手
C.將會(huì)被要求對(duì)沖49855手多頭持倉(cāng)
D.不會(huì)被強(qiáng)平
5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)價(jià)位為（）點(diǎn)。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
最新試題
以下說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題