上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

以下說(shuō)法正確的是（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。